Saham adalah salah satu instrumen pasar modal yang paling diminati investor karena memberikan tingkat keuntungan yang menarik. Penelitian ini bertujuan untuk memodelkan pergerakan harga saham di Indonesia selama pandemi COVID 19 yang direpresentasikan oleh persamaan diferensial orde dua. Model ini juga dilengkapi dengan metode neural network sebagai langkah untuk memprediksi pergerakan harga saham dalam beberapa kurun waktu selanjutnya. Model matematika juga akan diselesaikan secara numerik. Melalui pendekatan numerik, harga saham akan lebih mudah disimulasikan ketika terdapat perubahan nilai parameter. Analisis hasil simulasi juga dilakukan untuk melihat faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pergerakan harga saham. Analisis ini mencakup validasi model simulasi dengan cara membandingkan hasil yang diperoleh pada penelitian ini dengan hasil penelitian sebelumnya. Selain itu, analisis sensitivitas juga dilakukan untuk melihat kecenderungan error pada program numerik yang telah dibuat

COVID 19, prediksi harga saham, persamaan diferensial, metode numerik, analisis sensitivitas.

• Siti Komsiyah, S.Si., M.Si.

• Viska Noviantri, S.Si., M.Si.

• Dr. Faisal, S.Si., M.Si

• Rinda Nariswari, S.Si., M.Si

• Meidiana Purnamasari, S.P., M.P., MBA