Title

REGRESI NONLINIER RUNTUN WAKTU MENGGUNAKAN GABUNGAN MULTI JARINGAN SYARAF TIRUAN PROPAGASI BALIK DAN PSO UNTUK PREDIKSI PASAR SAHAM DI IHSG

Abstract
Pasar saham merupakan salah satu investasi yang paling banyak dikenal dari bidang finansial. Minat investor terhadap pasar saham tak lepas dari kemampuanya untuk memberikan keuntungan yang besar dalam waktu yang relatif singkat. Namun demikian, resiko yang diterima oleh investor di pasar saham juga besar apabila investor tidak cermat melihat faktor-faktor ekonomi dan non-ekonomi yang mempengaruhi pasar saham. Faktor ekonomi seperti kondisi makro ekonomi, harga komoditas, nilai suku bunga, nilai tukar bank dan faktor psikologi investor sangat mempengaruhi fluktuasi harga saham. Sementara itu, pengaruh faktor non ekonomi walaupun tidak terkait secara langsung dengan dinamika yang terjadi di pasar modal, akan tetapi dapat menjadi faktor utama fluktuasi harga saham di suatu negara seperti isu mengenai kepedulian terhadap lingkungan hidup, hak asasi manusia, peristiwa-peristiwa politik dan kenegaraan, serta kerusuhan-kerusuhan yang menyebabkan ketidakpastian politik dan keamanan. Fluktuasi dan pergerakan dinamis dari pasar saham menyebabkan sulitnya menentukan waktu yang tepat untuk bertransaksi sehingga diperlukan adanya analisis yang akurat, cepat dan stabil untuk memperkirakan fluktuasi harga saham tersebut untuk mengoptimalkan tujuan utama berinvestasi, Untuk prediksi, telah banyak dikembangkan metode baru menggunakan teknik pembelajaran mesin (machine learning) yang dapat dijadikan alternatif untuk melakukan prediksi harga saham. Di antara teknikteknik tersebut, jaringan syaraf tiruan (neural network) merupakan teknik yang paling banyak digunakan dalam prediksi data finansial. Keunggulan teknik jaringan syaraf tiruan terletak pada tingginya tingkat toleransi terhadap ketidakpastian data, tahan terhadap noise, serta dapat memetakan hubungan yang bersifat nonlinear secara efektif. Sementara kelemahan jaringan syaraf tiruan adalah mempunyai ketidakstabilan akurasi output yang dihasilkan yang disebabkan oleh inisialisasi bobot di perhitungan awal jaringan syaraf tiruan dibangkitkan secara acak. Dengan demikian, output dari jaringan syaraf tiruan akan bergantung pada baik tidaknya nilai bobot awal. Oleh karena itu diperlukan suatu mekanisme baru untuk meningkatkan kemampuang jaringan syaraf tiruan tersebut dengan menggabungkan dengan teknik lainnya sedemikian hingga kerandoman inisiasi bobot awal tersebut dapat diatasi sehingga jaringan syaraf tiruan akan mempunyai akurasi dan kestabilan lebih baik untuk prediksi pasar saham.
Keywords
Jaringan syaraf tiruan, investasi, runtun waktu, pasar saham, prediksi, PSO
Source of Fund
Hibah BINUS
Funding Institution
BINUS
Fund
Rp.10.000.000,00
Contract Number
020A/VR.RTT/IV/2017
Author(s)
  • Dr. Sani Muhamad Isa, S.Si., M.Kom.

    Dr. Sani Muhamad Isa, S.Si., M.Kom.

  • Dr. Eng. Antoni Wibowo, S.Si., M.Kom., M.Eng

    Dr. Eng. Antoni Wibowo, S.Si., M.Kom., M.Eng